La estancia en México de la pareja de exiliados no estuvo marcada por el sosiego y el gozo, sino por sus últimos combates hacia el régimen de la burocracia contrarrevolucionaria en la Unión Soviética, el fascismo, el imperialismo y la guerra mundial. Al mismo tiempo, dedicaron gran parte de sus esfuerzos a impulsar la construcción de una organización revolucionaria internacional de la clase trabajadora. Con el gobierno de México se comprometieron a no intervenir en la vida política del país ni realizar acciones que dañaran las relaciones de México con otros países; sin embargo, se reservaron el “derecho moral” de contestar cualquier acusación o calumnia en su contra, viniera del exterior o del interior de la nación.

Por ello León Trotsky decidió comparecer frente a una Comisión de Investigación pública e imparcial por los crímenes que les imputaban a él y a su hijo León Sedov en los dos primeros Juicios de Moscú (1936-1937) para demostrar la falsedad de cada uno de los cargos formulados. La Comisión Investigadora presidida por el filósofo John Dewey, y con la participación de militantes de izquierda, profesores e intelectuales, se reunieron en trece prolongadas sesiones en la Casa Azul de Coyoacán a partir del 10 de abril de 1937, en un «contraproceso». Trotsky refutó puntualmente todas las acusaciones en contra suya y de su hijo, demostrando que los llamados «Procesos de Moscú»⁵ eran el «mayor fraude en la historia humana»⁶ .

La Comisión Investigadora, el primer tribunal de conciencia que funcionó en el siglo XX, al realizar el recuento de su actuación el 13 de diciembre de 1937 estableció que la injusticia era el proceder de los tribunales bajo la dictadura de Stalin, dando su veredicto sobre los imputados: «Concluimos que los procesos de Moscú son un fraude. Por lo tanto, declaramos a Trotsky y a León Sedov inocentes».

Pero la defensa de León Trotsky no se limitó a desenmascarar el régimen de terror impuesto en la Unión Soviética frente a la Comisión Investigadora, sino que también lo hizo a través de la prensa y en su libro Los crímenes de Stalin escrito por fragmentos durante su estancia en Noruega, en su trayecto por el Atlántico en el buque que lo condujo a Tampico y en los primeros seis meses de estancia en Coyoacán; en los cuales amplió su crítica devastadora a la contrarrevolución en marcha en la Unión Soviética y anunció que «Stalin desaparecerá de la escena bajo el peso de sus crímenes como sepulturero de la revolución, como la más siniestra figura de la Historia»⁷ .

La segunda tarea emprendida por los exiliados, a la cual consideraba Trotsky era la misión más importante en su vida, consistía en impulsar una nueva organización política de vanguardia y de la clase obrera, encarnada en una nueva dirección revolucionaria, con partidos nacionales y agrupados en una Internacional revolucionaria capaz de conducir a las masas proletarias en sus luchas. Para tal propósito, era necesario defender la continuidad programática del comunismo, que el estalinismo amenazaba con destruir completamente. Su objetivo fue alcanzado modestamente en la Conferencia de los militantes de su corriente de los bolcheviques-leninistas, celebrada en Lausana, Francia, en septiembre de 1938 donde se adoptó el Programa de Transición⁸ , documento redactado por Trotsky después de un amplio debate con sus compañeros y titulado La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional, formalizándose así la fundación de la organización partidaria. 

La nueva Internacional se proponía intervenir directamente en las luchas de clases y en las batallas políticas de cada día para ayudar a que esos dilemas se resolvieran a favor de la humanidad trabajadora, en contra de la reacción, el capital, el imperialismo, el fascismo, el reformismo y el estalinismo. Pero todo ello ocurría en un clima de derrotas parciales de las masas de trabajadores y en vísperas de la guerra, con una ofensiva de terror permanente del régimen de Stalin contra los revolucionarios que transformaron el mundo en 1917: los tres procesos de Moscú, el exterminio de los bolcheviques-leninistas en Vorkuta, el asesinato de muchos de sus camaradas en Europa occidental, incluyendo a León Sedov, a manos de la policía secreta de la Unión Soviética. Al mismo tiempo que se reprimía la revolución y se abandonaba a la República española por parte de los gobiernos imperialistas de occidente, se extendía el fascismo por Europa y en Francia llegaba a su fin el gobierno de Frente Popular.

En ese contexto el gobierno de Lázaro Cárdenas brillaba como una excepción en el panorama internacional. Realizó una profunda reforma agraria y nacionalizó los ferrocarriles y las compañías extranjeras que explotaban el petróleo en el país, al tiempo que implementaba una política internacional independiente, apoyando al gobierno republicano español y practicando la política del derecho de asilo en favor de perseguidos políticos o doctrinarios, empezando con León Trotsky y Natalia Sedova y continuado con los españoles republicanos y los perseguidos por el fascismo. Trotsky consideró que las acciones y resoluciones del gobierno de Cárdenas eran valerosas y progresistas y que se encuadraban en las luchas de los pueblos atrasados en su combate por la independencia contra los imperialistas y por realizar las tareas de la revolución democrática burguesa.

Los exiliados Trotsky y Sedova desde el momento de su llegada fueron difamados por el Partido Comunista Mexicano y la corriente de Vicente Lombardo Toledano, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, mediante una campaña que al tiempo que exigía su expulsión del país, preparaban el clima propicio para asesinarlos. Ahora está probado que la orden de Stalin a su aparato policiaco y sus agentes políticos para eliminarlos se había dado desde 1936, pero cuando ya estaban radicados en México, hubo varios intentos para eliminarlos y en marzo de 1939 Stalin puso en marcha la operación «Pato» a cargo del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos [NKVD]. El primer intento ocurrió en mayo de 1940 a manos de un comando encabezado por David Alfaro Siqueiros que atacó a los revolucionarios en su casa ubicada en la calle de Viena 37 en Coyoacán, fallando en su propósito. Por este motivo, León Trotsky escribió toda una serie de escritos en los que puso en evidencia cómo se había preparado el asalto y quiénes eran los personajes y organizaciones involucrados, y cómo todo el operativo había estado a cargo del gobierno de la Unión Soviética. El conjunto de esos trabajos y artículos redactados en los últimos meses de su vida fueron publicados como libro con el título de Los gangsters de Stalin⁹ .

Frente a tal campaña orquestada y ejecutada por agentes al servicio de un estado obrero degenerado de la Unión Soviética contra Trotsky y su compañera, exigiendo que el gobierno mexicano los expulsara del país, el presidente Lázaro Cárdenas escribió en sus apuntes al principiar el mes de agosto de 1940: «Los comunistas simpatizantes del régimen de Stalin sostienen que con la defensa de Trotsky, se sirve a la burguesía imperialista. No. Al contrario, se defiende a la revolución en su más pura esencia».¹⁰

El objetivo de liquidar a León Trotsky corrió a cargo de un agente de la NKVD, de origen catalán llamado Ramón Mercader, quien usaba el seudónimo de Jacques Monard, y que logró infiltrarse al domicilio de los asilados el día 20 de agosto de 1940 y realizar su acción criminal en el despacho del revolucionario, quien murió al día siguiente. Nuevamente el presidente Cárdenas escribió el 21 de agosto: «Las causas o ideales de los pueblos no se extinguen con la muerte de sus líderes, sino antes bien, se afirman más con la sangre de las víctimas inmoladas en aras de sus propias causas. La sangre de Trotsky será un fertilizante en los corazones de su patria».

El presidente Lázaro Cárdenas dirigió un Mensaje a los trabajadores del país¹¹ el 29 de agosto de 1940 en el que precisó que su gobierno sostenía la libertad ilimitada del derecho de asilo, en ejercicio de la soberanía nacional, y que por tal motivo había permitido la entrada a gran cantidad de perseguidos políticos de Europa y América. Condenaba la

agitación demagógica e irreflexiva y desde luego censurable, tendiente a perjudicar a algunos de los más destacados o por lo menos a perturbar la tranquilidad y la confianza que el gobierno mexicano les brindaba.

Atento éste a velar por el cumplimiento de sus obligaciones contraídas, se pudo verificar que tales procedimientos no eran otra cosa sino recursos subrepticios de algunos poderes extranjeros, puestos en juego para combatir a sus antagonistas fuera de su alcance territorial, desatendiéndose para ello del alto concepto que representan las fronteras internacionales y de la moral constitucional, que pueblos de alta cultura habían ostentando hasta ahora en el concepto del mundo, con tal de satisfacer el impulso de una baja pasión y lograr una venganza sin gloria¹².

Y más adelante el General Cárdenas haciéndose eco de los acontecimientos recién realizados en contra de los dos asilados y huéspedes de su gobierno, Natalia Sedova y León Trotsky, fue claro y contundente

Fracasado el primer procedimiento de hostilidad y enconados más la pasión y el odio totalitario, se entró francamente a la comisión de actos delictuosos contra inermes representativos extranjeros refugiados en México, olvidando quienes a esta amoralidad llegaron, que México considera en alto grado los sentimientos de humanitarismo que proclama la civilización y la moral social de los pueblos, mediante el cual sólo es posible el buen entendimiento de las naciones entre sí y la paz orgánica fundada en el respeto mutuo a las instituciones y a las leyes existentes, por humilde que sea la nación que se las otorga. Sentimientos estos que están fuertemente vinculados a la Constitución democrática de México y arraigados en nuestra colectividad con lazos indestructibles, y que obligan a exteriorizarse en una contundente reprobación de los procedimientos criminales¹³ .

Y en contra de los militantes políticos nacionales y extranjeros involucrados en los crímenes cometidos,  apuntaba que en su gobierno habían tenido libertad y respeto para los miembros y las doctrinas del Partido Comunista, pero sólo podía considerar a los responsables nacionales y extranjeros de los actos cometidos en contra de los huéspedes de su gobierno como quebrantadores del orden y legalidad del país, por haberse

aliado con un poder extraño que representa una agresión a la soberanía del país, organizando asaltos a mano armada en unión de elementos mexicanos y extranjeros, y realizando atentados que deshonran a la civilización y ponen en duda la capacidad del gobierno y el pueblo de México para mantener en la misma capital de la República un estado de seguridad y tranquilidad para los ciudadanos que en ella residen, estos elementos han cometido el delito de traición a la patria, han prostituido sus ideas de redención y de progreso proletarios, han lesionado a su país poniéndolo en evidencia, cometiendo un crimen que la historia censurará como deshonroso para quien lo haya inspirado y como nefasto para quienes lo consumaron y cooperaron a su efectividad.

El Poder Ejecutivo que represento, condena con energía actos reprobables y declara que tratará de dilucidar la responsabilidad directa que hayan tenido en asesinato del señor León Trotsky, a quien México había otorgado protección en su suelo, sin más interés que cumplir con sus postulados de dar asilo a todo perseguido político y hacer patente con ello, ante el mundo, el derecho soberano de la nación mexicana¹⁴ .

En efecto el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y las autoridades policiacas y judiciales del país aclararon y aprehendieron a los ejecutantes de los atentados y juzgaron al asesino de León Trotsky. Por otra parte, el presidente Cárdenas  con su esposa, Amalia Solórzano, visitaron a Natalia Sedova en su domicilio para expresarle sus condolencias el 24 de agosto de 1940, y para reiterar su hospitalidad a la viuda y manifestarle todo su apoyo en contra de la calumnia y mentira que seguían propalando los periódicos y revistas del Partido Comunista y de la Confederación de Trabajadores de México. Por tal motivo, Sedova dirigió una carta al presidente en la que agradecía su visita y certeramente señaló

Hasta hoy no ha habido en la historia una época tan obscurecida como la nuestra por la mentira, la calumnia, el crimen y la inhumanidad. Los luchadores honrados caen como víctimas. Su memoria, sin embargo, será eterna.
Desgraciadamente no pudo mi marido conocerle en lo personal. Nuestra vida, a pesar de ello, estuvo ligada con Usted por los lazos de su generosa disposición y de su ayuda en nuestros días difíciles, que tan frecuentes fueron. En Noruega, nos hallábamos bajo la amenaza inminente de morir, ni un solo país del mundo se atrevió ayudar al desterrado. La excepción vino del legendario México, con su pueblo generoso, comprensivo e independiente. Usted prolongó la vida de León Trotsky por cuarenta y tres meses. Llevo en el corazón mi gratitud por esos cuarenta y tres meses. No sólo yo, sino centenares de miles de luchadores puros, que pugnan por la renovación de la humanidad

Y más adelante concluía

El sábado 24 de agosto, una vez más testimonió Usted su resolución en favor de quien había tenido de Usted la posibilidad de vivir en tierra mexicana. Permítame, señor Presidente, repetir aquí la expresión de mi más hondo agradecimiento para el pueblo de México, para su gobierno y para Usted particularmente¹⁵ .

Natalia Sedova vivió veinte años más en el país junto a su nieto Esteban Volkov en la vieja casa que ahora aloja el Museo León Trotsky en la alcaldía de Coyoacán. El 23 de enero de 1962 en Corbeil, al sur de París, falleció y su cadáver fue cremado. Sus cenizas fueron trasladadas a México y reunidas con las de su compañero.